ما هو اختبار ديكي فولر المعزز؟

تم تسمية اختبار الإحصائيين الأمريكيين ديفيد ديكي وواين فولر ، اللذين طوروا الاختبار في عام 1979 ، اختبار ديكي فولر لتحديد ما إذا كان جذر الوحدة (ميزة يمكن أن تسبب مشاكل في الاستدلال الإحصائي) موجود في الانحدار التلقائي نموذج. الصيغة مناسبة للاتجاه السلاسل الزمنية مثل أسعار الأصول. إنه أبسط نهج لاختبار جذر الوحدة ، ولكن معظم السلاسل الاقتصادية والمالية لها أكثر تعقيدًا وديناميكية هيكل من ما يمكن التقاطه من خلال نموذج رد فعل بسيط ، وهو المكان الذي يأتي فيه اختبار ديكي فولر المعزز.

مع الفهم الأساسي لهذا المفهوم الأساسي لاختبار ديكي فولر ، ليس من الصعب القفز إلى استنتاج مفاده أن اختبار ديكي فولر المعزز (ADF) هو فقط: نسخة معززة من ديكي فولر الأصلي اختبار. في عام 1984 ، قام نفس الإحصائيين بتوسيع اختبار جذر وحدة الاكتشاف الذاتي الأساسي ( اختبار ديكي فولر) لاستيعاب النماذج الأكثر تعقيدًا بأوامر غير معروفة (المعززة اختبار ديكي فولر).

على غرار اختبار ديكي فولر الأصلي ، اختبار ديكي فولر المعزز هو الذي يختبر جذر الوحدة في عينة سلسلة زمنية. يستخدم الاختبار في البحث الإحصائي و الاقتصاد القياسيأو تطبيق الرياضيات والإحصاء وعلوم الكمبيوتر على البيانات الاقتصادية.

الفارق الأساسي بين الاختبارين هو أنه يتم استخدام ADF لمجموعة أكبر وأكثر تعقيدًا من نماذج السلاسل الزمنية. إحصاء ديكي فولر المعزز المستخدم في اختبار ADF هو رقم سالب. كلما كان أكثر سلبية ، كلما كان رفض الفرضية القائل بوجود جذر الوحدة أقوى. بالطبع ، هذا فقط على مستوى من الثقة. هذا يعني أنه إذا كانت إحصائية اختبار ADF إيجابية ، فيمكن للمرء تلقائيًا أن يقرر عدم رفض الفرضية الصفرية لجذر الوحدة. في أحد الأمثلة ، مع ثلاثة تباطؤ ، شكلت قيمة -3.17 الرفض عند قيمة ع من 0.10.

بحلول عام 1988 ، طور الإحصائيون بيتر سي بي فيليبس وبيير بيرون اختبار جذر وحدة فيليبس بيرون (PP). على الرغم من أن اختبار جذر وحدة PP يشبه اختبار ADF ، إلا أن الفرق الأساسي هو في كيفية إدارة كل منها للارتباط التسلسلي. عندما يتجاهل اختبار PP أي ارتباط تسلسلي ، يستخدم ADF الانحدار التلقائي المعياري لتقريب بنية الأخطاء. من الغريب أن ينتهي كلا الاختبارين عادةً بنفس الاستنتاجات ، على الرغم من اختلافاتهما.

• جذر الوحدة: المفهوم الأساسي الذي صمم الاختبار من أجل التحقيق فيه.
• اختبار ديكي فولر: لفهم اختبار ديكي فولر المعزز بالكامل ، يجب على المرء أولاً أن يفهم المفاهيم والعيوب الكامنة في اختبار ديكي فولر الأصلي.
• قيمة P: قيم P هي رقم مهم في فرضية الاختبارات.